Pierwsi Żydzi pojawili się w Sokołach prawdopodobnie w XVI wieku. W 1765 r. było ich 165, w 1790 r. – 195. Dane z lat 1816–1817 potwierdzają istnienie samodzielnej gminy. Żydzi stanowili wówczas ok 7% mieszkańców, posiadali drewnianą bożnicę, łaźnię i cmentarz. W kolejnych latach społeczność żydowska powiększała się.

W 1839 r. Komisja Rządowa w Warszawie zatwierdziła rabinat w Sokołach, lecz jeszcze w 1844 r. gmina korzystała z usług rabina z innego miasta, prawdopodobnie z Wysokiego Mazowieckiego. W 1867 r. rabinem w Sokołach był Lejbko Bursztyn, a w latach 1869–1902 Jankiel Goldsztejn (urodzony w 1849 r. w Sokołach).

Pod koniec XIX w. stara drewniana bożnica została rozebrana jako grożąca zawaleniem, a zamożny Żyd z Sokołów Lejba Guldyn, który w 1862 roku zobowiązał się wystawić własnym kosztem nową, murowaną bożnicę - na co komisja rządowa w Warszawie wyraziła zgodę. W miasteczku funkcjonowały chedery, do których uczęszczało po kilkunastu uczniów. Podczas kontroli władz oświatowych wykryto też kilka nielegalnych szkół.

Murowany z cegły, orientowany budynek wzniesiono na rzucie prostokąta, w miejscu starej bożnicy drewnianej. Miał prostą elewację zewnętrzną z wysokimi, zakończonymi półkoliście oknami. Synagogę zwieńczał dwuspadowy dach z elementem Gwiazdy Dawida.

W latach 1870–1890 nastąpił gwałtowny wzrost populacji za sprawą przyjazdu dużej grupy tzw. litwaków, którzy uciekali przed prześladowaniami w Rosji. W 1906 r. w Sokołach mieszkało 3474 Żydów (prawie 90% wszystkich mieszkańców). Jednak jeszcze przed wybuchem I wojny światowej populacja Żydów zmalała z powodu emigracji, m.in. do Palestyny.

W niepodległej po 1918 r. Polsce odsetek Żydów w miasteczku wynosił ok. 70%. W okresie międzywojennym na fali wzrostu antysemityzmu organizowano bojkoty handlu żydowskiego, a także pogromy inspirowane przez endecję.

Niemcy wkroczyli do Sokołów 10 września 1939 roku, paląc część domów w miasteczku, synagoga została częściowo zdewastowana. W czasie okupacji sowieckiej urządzono w niej szpital wojskowy. Synagoga została zniszczona w drugiej fazie okupacji niemieckiej. W latach 1941–1942 funkcjonowało getto, które było otwarte, ale istniał zakaz oddalania się od miasta. 1 września 1942 r. Żydów z Sokołów wywieziono do getta w Białymstoku, a stamtąd do obozu zagłady w Treblince, gdzie zginęło co najmniej 900 mieszkańców.